ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คำสำคัญ:
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว, ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลแบบแกรนเจอร์, ราคาและปริมาณการซื้อขายบทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยการทดสอบว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิง
ดุลยภาพระยะยาวหรือไม่และยังได้ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลแบบแกรนเจอร์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง ตัวอย่างการศึกษาใช้ข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร จำนวน 7 บริษัท ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ประกอบด้วยการทดสอบความนิ่งของข้อมูลด้วยวิธียูนิทรูทและทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวด้วยวิธีโคอินทิเกรชัน จากนั้นทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลด้วยวิธีแกรนเจอร์ ผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่า ราคาและปริมาณ มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวและจากผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลแบบแกรนเจอร์ พบว่าราคาและปริมาณการซื้อขาย มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียว ขายเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคา
References
2. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน). (2559). สถิติซื้อขายหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดเทคโนโลยีและการสื่อสาร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://research.bualuang.co.th สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2561.
3. ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (2560). ประชาชาติธุรกิจ หุ้น-การเงิน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.prachachat.net สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2561.
4. พูนพจน์ บุญชัย. (2551). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชัน. การค้นคว้าอิสระ ศ.ม. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
5. ภัททิรา บำเพ็ญทาน. (2551). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์หมวดธุรกิจการแพทย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชัน. การค้นคว้าอิสระ ศ.ม. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
6. ศุภณัฐญ์ เตปิยะ. (2558). การวิเคราะห์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์กลุ่มเหล็กในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว และความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลแบบแกรนเจอร์. การค้นคว้าอิสระ ศ.ม. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
7. Enders, Walter. (2008). “Applied Econometric Time Series, 2nd Ed”. New York: John Wiley Sons.
Downloads
เผยแพร่แล้ว
How to Cite
ฉบับ
บท
License
บทความลิขสิทธิ์ของวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
