Stock price simulation with stochastic processes

Main Article Content

Patcharee Wongsason
Supot Seebut

Abstract

เพื่อความมั่นคงทางการเงินนอกจากการออมเงินแล้ว อีกผลิตภัณฑ์ทางการเงินหนึ่งที่น่าสนใจคือการลงทุนในหุ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการออมเงินไปในตัวแล้วการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของราคาหุ้นที่ลงทุนยังเป็นการเพิ่มพูนจำนวนเงินให้มากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามการลงทุนในหุ้นนั้นจะต้องมีการตัดสินใจจากการพิจารณาแนวโน้มของราคาหุ้นว่าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในมูลค่าการลงทุน สำหรับบทความนี้ได้นำเสนอการจำลองราคาหุ้นด้วยกระบวนการสโตแคสติกและนำไปวิเคราะห์หุ้นจริงเพื่อสาธิตให้เห็นประโยชน์ของการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้น

Article Details

How to Cite
Wongsason, P., & Seebut, S. (2019). Stock price simulation with stochastic processes. Journal of Science and Science Education (JSSE), 2(1), 81–88. retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/195063
Section
Academic Articles in Science

References

Dmouj, A. (2006). Stock price modelling: Theory and Practice. Master’s Thesis, Vrije Universiteit.

Drakopoulou, V. (2015) A review of fundamental and technical stock analysis techniques. Journal of Stock & Forex Trading, 5(1), 163. doi:10.4172/2168-9458.1000163.

Dunbar, S. R. (2016). Stochastic processes and advanced mathematical finance. Department of Mathematics, University of Nebraska-Lincoln, USA.

Mollet, J. C. and Ziegler, A. (2014). Socially responsible investing and stock performance: New empirical evidence for the US and European stock markets. Review of Financial Economics, 23(4), 208-216.

Ofomata, A. I. O., Inyama, S. C., Umana, R. A. and Omame, A. (2017). A Stochastic Model of the Dynamics of Stock Price for Forecasting. Journal of Advances in Mathematics and Computer Science, 25(6), 1-24.

Peloza, J. (2009). The challenge of measuring financial impacts from investments in corporate social performance. Journal of Management, 35(6), 1518-1541.

Petrusheva, N. and Jordanoski, I. (2016). Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks. Journal of Process Management. New Technologies, 4(2), 26-31.

Stein, E. M. and Stein, J. C. (1991). Stock price distributions with stochastic volatility: an analytic approach. The review of financial studies, 4(4), 727-752.

Wójtowicz, M. (2016). Money management methods in trading and investing. Global Management, 8(1), 40-54.