ตัวแบบการพยากรณ์ราคาการซื้อ-ขายบิทคอยน์

ผู้แต่ง

  • กิ่งกมล นกงาม คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คำสำคัญ:

บิทคอยน์, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ราคาทองคำ, ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์, ราคาน้ำมัน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาตัวแบบพยากรณ์ราคาการซื้อ-ขายบิทคอยน์ที่เหมาะสม โดยอาศัยปัจจัยภายนอกที่อยู่ในขอบเขตของด้านการเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สินทรัพย์ปลอดภัย ราคาน้า มันดิบ ปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ และอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลราคาบิทคอยน์ที่ใช้เป็นข้อมูลรายวันย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยทา การวิเคราะห์ข้อมูลถัดจากช่วงที่บิทคอยน์มีราคาสูงสุด คือ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 ไปจนถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 และใช้การวิเคราะห์ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple linear regression) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) และทฤษฏี Box-Cox transformation ผลจากการศึกษาพบว่า  gif.latex?\widehat{Y}^{-0.9}=0.001-1.333\times&space;10^{8}F_{1}-2.360\times&space;10^{-14}F_{2}-1.180\times&space;10^{-8}F_{3}1.241\times&space;10^{-8}F_{4}เป็นสมการพยากรณ์ที่ดีกว่าสมการพยากรณ์อื่น เมื่อพยากรณ์ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น โดยที่ gif.latex?F_{1} คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์จีน และเกาหลีใต้ สินทรัพย์ปลอดภัย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ gif.latex?F_{2} คือ ราคาน้ำมันและปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์ gif.latex?F_{3} คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นและเยอรมนี และ gif.latex?F_{4} คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์อเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

ราคาตลาดหลักทรัพย์อเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

เอกสารอ้างอิง

Mangla, N., Bhat, A., Avabratha, G., & Bhat, N. (2019). Bitcoin Price Prediction Using Machine Learning. International Journal Of Information And Computing Science, 6(5).
McNally, S. (2016). Predicting the price of Bitcoin using Machine Learning. School of Computing National College of Ireland.

Mgronline. (2017). Not just Bitcoin! Cryptocurrency, the world's major currency. Retrieved from https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9610000005110. (In Thai)

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.

Prachachat Business. (2017). Share bitcoin investment chain outbreak, "National Bank" warns of risk of losing money. Retrieved from https://www.prachachat.net/finance/news-74049. (In Thai)

Secretariat of the House of Representatives Academic Group. )2017). Bitcoin, the future virtual currency of the future. Electronic academic documents. (In Thai)

Siamblockchain. (2014). What is Bitcoin. Retrieved from https://siamblockchain.com/bitcoin-%E0%B8%84% E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9
%84% E0%B8%A3/. (In Thai)

Todaylineme. (2017). South Korea set to enact a law prohibiting trading + "Bitcoin". (In Thai)

Truc´ıos, C. (2018). Forecasting Bitcoin risk measures: A robust approach. Sao Paulo School of Economics.

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

30-06-2019

รูปแบบการอ้างอิง

นกงาม ก. . (2019). ตัวแบบการพยากรณ์ราคาการซื้อ-ขายบิทคอยน์. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 59(2), 44–65. สืบค้น จาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ/article/view/247459

ฉบับ

ปีที่ 59 ฉบับที่ 2 (2019): วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

ประเภทบทความ

Articles

สัญญาอนุญาต

Creative Commons License

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.