ปัจจัยการวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารส่งผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ของธนาคารแห่งหนึ่ง

บทคัดย่อ

               บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาการให้สินเชื่อกับการเกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารแห่งหนึ่ง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารแห่งหนึ่ง ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือข้อมูลอนุกรมเวลาประเภททุติภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึง ธันวาคม 2561 เป็นระยะเวลา 2 ปี จากระบบสารสนเทศของธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร 407 ราย โดยแบ่งประเภทสินเชื่อออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อเคหะ สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อตามโครงการนโยบายรัฐ มาสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรในสมการ ทำการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจากแบบจำลองด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด

               ผลการวิจัยพบว่า
              1. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สินเชื่อกับการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยประเภทสินเชื่อเคหะ พบว่า ความสามารถในการชาระหนี้ หลักประกัน และระบบการติดตามและควบคุมหนี้ของธนาคาร มีความสัมพันธ์กับการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ความสามารถในการชาระหนี้ หลักประกัน และระบบการติดตามและควบคุมหนี้ของธนาคาร มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
              2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สินเชื่อกับการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยประเภทสินเชื่อบุคคล พบว่า หลักประกัน การชาระคืน และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย มีความสัมพันธ์กับการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่หลักประกัน การชาระคืน และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
               3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สินเชื่อกับการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยประเภทสินเชื่อตามโครงการนโยบายรัฐ พบว่า หลักประกัน ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และการอานวยสินเชื่อของธนาคาร มีความสัมพันธ์กับการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่หลักประกัน ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และการอานวยสินเชื่อของธนาคาร มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับกาหลักประกัน ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และการอานวยสินเชื่อของธนาคารเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้